Anne-Marie Gay commence le hautbois dans la classe de Philippe Lefèvre au CRD du Havre puis dans celle de Daniel Arrignon au CRR de Rueil-Malmaison. En 2011, après avoir obtenu son DEM, elle intègre le CNSMD de Lyon et travaille avec Jean-Louis Capezzali, Jérome Guichard et Pascal Zamora. Dans le cadre d’un Erasmus, elle part étudier en 2015 à la Hochschule für Musik und Theater de Munich auprès de François Leleux et de Tobias Vogelmann. Elle intègre l’Orchestre français des jeunes, l’Orchestre des jeunes de Méditerranée et enfin le Mahler Jugendorchester puis, à la sortie du CNSMD de Lyon, elle est invitée à se produire au sein de formations telles que l’Orchestre de l’Opéra de Paris, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, l’Orchestre national de Lille, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen, l’Orchestre de chambre de Paris et l’Orchestre Philharmonique de Radio France. En octobre 2018, elle devient second hautbois jouant le cor anglais à l’Orchestre Philharmonique de Radio France. 

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